▲ 고환율 지속 등의 영향으로 국내 은행의 BIS 기준 자본비율이 지난해 4분기 들어 일제히 하락했다.   <사진=김소연 기자>

 

[토요경제 = 김소연 기자] 고환율 지속으로 은행권의 위험가중자산이 늘어나면서 국내 은행들의 자본 건전성을 나타내는 BIS(국제결제은행) 기준 자본비율이 지난해 4분기 들어 일제히 하락했다. 일각에서는 환율 상승이 은행의 ‘손실 완충력’을 약화시키고 있다는 우려도 제기된다.

금융감독원이 지난 28일 발표한 ‘2024년 말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정)’에 따르면 국내은행의 보통주자본비율은 13.07%로 전분기보다 0.26%포인트(p) 하락했다. 기본자본비율(14.37%)과 총자본비율(15.58%)도 각각 0.28%p, 0.26%p 하락했으며 단순기본자본비율 역시 6.77%로 소폭 줄었다.

BIS 자본비율은 은행이 보유한 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 값으로 자산 건전성과 위기 대응 능력을 보여주는 핵심 지표다. 이 비율이 낮아졌다는 것은 은행이 부담하고 있는 리스크가 커졌거나 손실을 감당할 수 있는 자본이 줄었음을 의미한다.

이번 하락의 핵심 원인은 환율 급등에 따른 위험가중자산(RWA) 증가다. 은행은 보유 자산의 위험도에 따라 가중치를 부여해 자본비율을 계산하는데 환율이 오르면서 외화표시 자산의 원화 환산액이 늘어나고 그에 따라 위험자산으로 분류되는 자산의 총량도 증가했다.

금감원에 따르면 지난해 3분기 위험가중자산은 21조5000억원 늘어난 데 비해 4분기에는 36조8000억원으로 증가폭이 크게 확대됐다. 이에 따라 전체 자본비율도 하락한 것으로 분석된다.
 

▲ 국내 은행의 자본비율 현황. <자료=금융감독원>

 

감독당국이 제시한 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5% 수준으로 금융 체계상 중요한 은행은 1%p 가산이 적용된다. 지난해 말 기준으로는 모든 국내은행이 이 기준을 웃돌고 있지만 하락세가 이어질 경우에는 추가적인 관리가 필요하다는 경계의 목소리도 커지고 있다.

은행지주회사(신한, 하나, KB, 우리, 농협, DGB, BNK, JB) 8곳과 비지주은행(SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협, 케이, 카카오, 토스) 9곳 중 12곳이 보통주자본비율 하락을 기록했다.

이 가운데 SC제일은행이 전분기 대비 2.80%p 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였다. 카카오뱅크(△1.27%p), 농협은행(△1.14%p), 국민은행(△0.85%p)도 큰 폭의 하락세를 나타냈다. 반면 토스뱅크(+0.29%p), 케이뱅크(+0.26%p), 우리은행(+0.18%p), 하나은행(+0.05%p) 등 4곳은 자본비율이 오히려 상승했다.

자본비율이 낮아지면 위기 상황에서 은행의 손실 흡수 능력이 줄어들 수 있다. 특히 BIS 기준 보통주자본비율은 금융위기와 같은 비상 상황에서 가장 먼저 손실을 떠안는 ‘최고등급 자본’인 만큼, 이 지표가 낮아질 경우 시장 불안 심리를 자극할 수 있다는 우려도 있다.

다만 국내 은행의 보통주자본비율 평균은 여전히 13% 이상으로 규제 기준(8~9%)을 크게 웃도는 수준이다.

금융감독원은 “은행이 자금중개 기능을 안정적으로 수행할 수 있도록 충분한 손실흡수 능력을 유지하도록 유도해 나갈 것”이라며 자본여력 제고의 필요성을 강조했다.

 

토요경제 / 김소연 기자 ksy@sateconomy.co.krsy217kim@naver.com

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